Estrategias 100% Testeadas
Backtested con datos reales de opciones durante casi 20 años.
Sin trucos. Sin optimización excesiva. Solo matemáticas.
En Campus Opciones no nos conformamos con teorías. Cada estrategia que presentamos ha sido sometida a un proceso riguroso de backtesting con datos reales de mercado, incluyendo spreads bid-ask reales, comisiones, y múltiples tests de robustez.
Nuestro proceso incluye: análisis In-Sample/Out-of-Sample, simulaciones Monte Carlo, Walk-Forward Analysis, y validación con datos sintéticos. Solo las estrategias que superan TODOS los tests llegan aquí.
Estrategia Campus Opciones (ECO)
Combina rotación inteligente entre activos con generación de ingresos sistemática mediante opciones. Incluye filtro anti-whipsaw para reducir operaciones innecesarias.
Dos horizontes temporales
Incluye la Gran Crisis Financiera de 2008
Ejecutable desde cuenta europea (Interactive Brokers)
Comparativa vs S&P 500 (2007–2026)
Tests de Robustez
La estrategia MEJORA en el periodo no visto (+55% rentabilidad)
100% probabilidad de retorno positivo en todas las simulaciones.
Funciona en cualquier subperiodo. Rentabilidad positiva en las 5 ventanas.
Percentil 79 en rentabilidad. No es un artefacto de los datos históricos.
Lo que NO te contamos (todavía)
La lógica exacta de entrada y salida, los parámetros óptimos, y el plan de implementación paso a paso estarán disponibles próximamente para miembros de Campus Opciones.
Costes Reales (transparencia total)
Costes reales calculados con comisiones de Interactive Brokers para cuentas europeas.
| Tamaño cuenta | Rent. post-costes | Rent. post-impuestos (España) |
|---|---|---|
| $10.000 | ~10,9% | ~9,5% |
| $30.000 | ~11,2% | ~9,8% |
| $50.000+ | ~11,4% | ~10,0% |
Viable desde $10.000. Óptimo con $30.000+.
El mayor drawdown histórico fue -15,53% en 2022 cuando acciones Y bonos cayeron simultáneamente. Aunque la estrategia protege significativamente respecto al mercado, toda inversión conlleva riesgo de pérdida. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Nuestro proceso de validación
Cada estrategia pasa por 4 fases antes de ser publicada. Sin excepciones.
Idea e Hipótesis
Partimos de una hipótesis clara basada en principios financieros sólidos, no en patrones espurios.
Backtesting Real
Datos reales bid-ask de opciones (casi 20 años). Sin ajustes ni optimizaciones a posteriori.
Tests de Robustez
IS/OS, Monte Carlo (1.000 sim.), Walk-Forward (5 ventanas), datos sintéticos. Debe pasar TODOS.
Validación Final
Análisis de costes reales, viabilidad de ejecución, y verificación con datos europeos UCITS.
Próximamente — Más Estrategias
Generador de Prima
Generación de ingresos constante mediante venta sistemática de opciones.
EN VALIDACIÓNEscudo Dinámico
Cobertura adaptativa que protege ante caídas bruscas del mercado.
EN DESARROLLORueda Europea
La estrategia Wheel adaptada a la regulación y fiscalidad europea.
EN DESARROLLOVolatilidad Inversa
Beneficio sistemático de la reversión a la media de la volatilidad.
EN INVESTIGACIÓNCada nueva estrategia pasa por nuestro proceso de validación de 4 fases antes de ser publicada. No publicamos nada que no hayamos testeado exhaustivamente con casi 20 años de datos reales.
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Disclaimer: Los resultados mostrados provienen de backtesting con datos históricos reales (ORATS SMV Strikes 2007–2026). Los retornos incluyen spreads bid-ask reales pero no incluyen comisiones ni impuestos excepto donde se indica. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esto no constituye asesoramiento financiero. Operar con opciones implica riesgo significativo de pérdida.